PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGCB с CGSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGSD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).

CGCB и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGCB или CGSD.

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGSD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGCB:

1.00

CGSD:

3.52

Коэф-т Сортино

CGCB:

1.42

CGSD:

5.94

Коэф-т Омега

CGCB:

1.17

CGSD:

1.80

Коэф-т Кальмара

CGCB:

1.08

CGSD:

8.64

Коэф-т Мартина

CGCB:

2.51

CGSD:

24.14

Индекс Язвы

CGCB:

2.22%

CGSD:

0.27%

Дневная вол-ть

CGCB:

5.64%

CGSD:

1.84%

Макс. просадка

CGCB:

-5.16%

CGSD:

-1.75%

Текущая просадка

CGCB:

-1.75%

CGSD:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 2.06%.

CGCB

С начала года

2.23%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

1.39%

1 год

5.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGSD

С начала года

2.06%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGCB и CGSD

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGCB
Capital Group Core Bond ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGCB и CGSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг риск-скорректированной доходности CGCB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGCB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGSD
Ранг риск-скорректированной доходности CGSD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGCB c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CGSD равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGSD

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности CGSD в 4.57%

TTM202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.07%3.99%0.95%0.00%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.57%4.57%4.44%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGSD

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGSD

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...