PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCB с CGSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGSD


2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
0.01%7.29%1.44%6.80%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
0.21%6.11%5.46%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 0.21%.


CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Short Duration Income ETF

Сравнение комиссий CGCB и CGSD

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CGCB vs. CGSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина

CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCBCGSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.70

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

4.17

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.57

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.10

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

19.09

-14.75

CGCB vs. CGSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGSD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCBCGSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.70

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.43

-1.29

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGSD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGSD

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CGSD в 4.48%


TTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGSD

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGSD.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCBCGSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-1.75%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.11%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.60%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.29%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.24%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGSD

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCBCGSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.64%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.96%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

1.68%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

2.19%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

2.19%

+3.28%