Сравнение CGCB с CGSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).
CGCB и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGCB или CGSD.
Основные характеристики
| CGCB | CGSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.17% | 4.75% |
| Дох-ть за 1 год | 8.18% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 4.92 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 7.71 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 22.97 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 2.22% |
| Макс. просадка | -3.99% | -1.75% |
| Текущая просадка | -3.21% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между CGCB и CGSD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и CGSD
С начала года, CGCB показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и CGSD
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGCB c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и CGSD
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CGSD в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 3.82% | 0.95% | 0.00% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.59% | 4.44% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и CGSD
Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и CGSD
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.