Сравнение CGCB с CGSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).
CGCB и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и CGSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 0.21%.
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и CGSD
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGCB vs. CGSD — Ранг доходности на риск
CGCB
CGSD
Сравнение CGCB c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.70 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.17 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.10 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 19.09 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.70 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.43 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и CGSD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и CGSD
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CGSD в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и CGSD
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -1.75% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.11% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.60% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.29% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.24% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и CGSD
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.64% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.96% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 1.68% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 2.19% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 2.19% | +3.28% |