PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGCB с CGSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.47%
CGCB
CGSD

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 4.75%.


CGCB

С начала года

1.58%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.09%

1 год

6.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CGSD

С начала года

4.75%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGCBCGSD
Коэф-т Шарпа1.142.98
Коэф-т Сортино1.644.64
Коэф-т Омега1.201.61
Коэф-т Кальмара1.707.22
Коэф-т Мартина3.7520.42
Индекс Язвы1.81%0.32%
Дневная вол-ть5.94%2.18%
Макс. просадка-3.99%-1.75%
Текущая просадка-3.77%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGCB и CGSD

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGCB
Capital Group Core Bond ETF
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии CGSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CGCB и CGSD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGCB c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.142.98
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.644.64
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.61
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.707.22
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7520.42
CGCB
CGSD

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CGSD равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.14
2.98
CGCB
CGSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGSD

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности CGSD в 4.59%


TTM20232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.84%0.95%0.00%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
4.59%4.44%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGSD

Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.77%
-0.52%
CGCB
CGSD

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGSD

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
0.47%
CGCB
CGSD