PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGCB с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCB и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
3.13%
CGCB
VCRB

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 2.46%.


CGCB

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCRB

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.48%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGCBVCRB
Дневная вол-ть5.93%5.27%
Макс. просадка-3.99%-3.42%
Текущая просадка-3.73%-3.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGCB и VCRB

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGCB
Capital Group Core Bond ETF
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGCB и VCRB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGCB c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.52
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.57
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.35
CGCB
VCRB

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и VCRB

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VCRB в 3.48%


TTM2023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.84%0.95%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и VCRB

Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки VCRB в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.73%
-3.23%
CGCB
VCRB

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и VCRB

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
1.53%
CGCB
VCRB