PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGCB с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCB и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.53%
9.16%
CGCB
JAAA

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 6.83%.


CGCB

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JAAA

С начала года

6.83%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

3.41%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGCBJAAA
Коэф-т Шарпа1.0610.27
Коэф-т Сортино1.5221.67
Коэф-т Омега1.186.44
Коэф-т Кальмара1.5724.56
Коэф-т Мартина3.35238.37
Индекс Язвы1.87%0.03%
Дневная вол-ть5.93%0.78%
Макс. просадка-3.99%-2.60%
Текущая просадка-3.73%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGCB и JAAA

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGCB
Capital Group Core Bond ETF
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CGCB и JAAA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGCB c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.0610.27
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.5221.67
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.186.44
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.5724.56
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.35238.37
CGCB
JAAA

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.06
10.27
CGCB
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и JAAA

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JAAA в 6.38%


TTM2023202220212020
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.84%0.95%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.38%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и JAAA

Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.73%
0
CGCB
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и JAAA

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
0.25%
CGCB
JAAA