PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGCB с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGCBJAAA
Дох-ть с нач. г.1.46%6.46%
Дох-ть за 1 год8.06%7.91%
Коэф-т Шарпа1.3210.46
Коэф-т Сортино1.9122.43
Коэф-т Омега1.236.81
Коэф-т Кальмара2.0124.45
Коэф-т Мартина4.60247.27
Индекс Язвы1.74%0.03%
Дневная вол-ть6.08%0.76%
Макс. просадка-3.99%-2.60%
Текущая просадка-3.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CGCB и JAAA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CGCB и JAAA

С начала года, CGCB показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 6.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
3.36%
CGCB
JAAA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGCB и JAAA

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGCB
Capital Group Core Bond ETF
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGCB c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.60
JAAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0010.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 22.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0022.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.006.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 24.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0024.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 247.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00247.27

Сравнение коэффициента Шарпа CGCB и JAAA

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.32
10.46
CGCB
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и JAAA

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности JAAA в 6.40%


TTM2023202220212020
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.85%0.95%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.40%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и JAAA

Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.88%
0
CGCB
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и JAAA

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00%
0.18%
CGCB
JAAA