Сравнение CGCB с JAAA
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, CGCB returned 5.06% vs 5.06% for JAAA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.87%.
CGCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCB и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.05% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 7.43% | 2.18% |
Correlation
The correlation between CGCB and JAAA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. JAAA — Ранг доходности на риск
CGCB
JAAA
Сравнение CGCB c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.69 | -1.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 13.07 | -11.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 70.18 | -65.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 5.98 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.77 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и JAAA
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -2.64% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.39% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.02% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.25% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.07% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и JAAA
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.13% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.64% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 0.85% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.68% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.64% | +3.75% |
Сравнение комиссий CGCB и JAAA
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и JAAA
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CGCB and JAAA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCB has higher volatility (1.32%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs JAAA's -2.64%.
On 1-year performance, JAAA leads with 5.06% vs 5.06% for CGCB. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JAAA has performed better with a 5.06% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.22% for CGCB.
CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: Capital Group and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор