Сравнение CGCB с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
CGCB и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGCB или IUSB.
Основные характеристики
| CGCB | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.17% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 8.18% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 5.60% |
| Макс. просадка | -3.99% | -17.98% |
| Текущая просадка | -3.21% | -6.36% |
Корреляция
Корреляция между CGCB и IUSB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и IUSB
С начала года, CGCB показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и IUSB
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGCB c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и IUSB
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IUSB в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 3.82% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.91% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и IUSB
Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и IUSB
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.