PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGCB с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGCBPYLD
Дох-ть с нач. г.2.17%6.73%
Дох-ть за 1 год8.18%12.85%
Коэф-т Шарпа1.403.28
Коэф-т Сортино2.035.08
Коэф-т Омега1.251.70
Коэф-т Кальмара2.146.33
Коэф-т Мартина5.0119.59
Индекс Язвы1.70%0.67%
Дневная вол-ть6.09%4.00%
Макс. просадка-3.99%-4.52%
Текущая просадка-3.21%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGCB и PYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGCB и PYLD

С начала года, CGCB показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 6.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
5.49%
CGCB
PYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGCB и PYLD

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGCB c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.01
PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.59

Сравнение коэффициента Шарпа CGCB и PYLD

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Wed 02Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
1.40
3.28
CGCB
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и PYLD

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PYLD в 5.72%


TTM2023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.82%0.95%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и PYLD

Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-1.17%
CGCB
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и PYLD

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
1.19%
CGCB
PYLD