PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

CGCB и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с FBNDCGCB с VOOCGCB с IUSB
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий CGCB и PYLD

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.77

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.47

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.91

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

7.76

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.77

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.01

-0.88

Корреляция

Корреляция между CGCB и PYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и PYLD

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и PYLD

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-4.52%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.25%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.98%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.64%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.80%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и PYLD

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.13%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

3.44%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

4.00%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.00%

+1.47%