PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGCB с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCB и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
4.80%
CGCB
PYLD

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 6.53%.


CGCB

С начала года

1.58%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.09%

1 год

6.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PYLD

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

4.80%

1 год

11.50%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGCBPYLD
Коэф-т Шарпа1.143.02
Коэф-т Сортино1.644.57
Коэф-т Омега1.201.62
Коэф-т Кальмара1.705.62
Коэф-т Мартина3.7516.55
Индекс Язвы1.81%0.70%
Дневная вол-ть5.94%3.86%
Макс. просадка-3.99%-4.52%
Текущая просадка-3.77%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGCB и PYLD

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGCB и PYLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGCB c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.143.02
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.644.57
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.62
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.705.62
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7516.55
CGCB
PYLD

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.14
3.02
CGCB
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и PYLD

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PYLD в 5.74%


TTM2023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.84%0.95%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.74%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и PYLD

Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.77%
-1.35%
CGCB
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и PYLD

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
1.26%
CGCB
PYLD