Сравнение CGCB с FBND
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CGCB returned 2.50% vs 2.73% for FBND. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.43%.
CGCB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.58%
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.96M | $28.01M | $29.62M | |
| $136.95M | $129.34M | $126.34M |
Сравнение доходности по годам CGCB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.04% | 7.29% | 1.44% | 7.25% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 7.29% |
Correlation
The correlation between CGCB and FBND is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between CGCB and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. FBND — Ранг доходности на риск
CGCB
FBND
Сравнение CGCB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGCB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 2.57 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGCB и FBND
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -17.25% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.66% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.50% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.32% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.06% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и FBND
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.07% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.02% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.98% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.72% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.94% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.10% | -0.78% |
Сравнение комиссий CGCB и FBND
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и FBND
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FBND в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.27% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CGCB and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGCB has higher volatility (1.07%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs FBND's -17.25%.
On 1-year performance, FBND leads with 2.73% vs 2.50% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBND has performed better with a 2.73% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.27% for CGCB.
CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.36% for FBND.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор