PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с PGAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMFX с PGAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GIMFX (GMO Implementation Fund) and PGAIX (PIMCO Global Core Asset Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GIMFX returned 7.21%/yr vs 9.49%/yr for PGAIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 1.00%/yr for PGAIX.

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и PGAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIMFX показывает доходность 11.23%, а PGAIX немного выше – 11.54%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям PGAIX по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.49% соответственно.

GIMFX

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.55%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.21%

PGAIX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.27%
1 год
25.55%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMFX и PGAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		11.23%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		11.54%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%

Correlation

The correlation between GIMFX and PGAIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.73

The correlation between GIMFX and PGAIX shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с CENTXGIMFX с CIBFXGIMFX с HGLB
Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с GBFFXPGAIX с GGSIXPGAIX с MHESXPGAIX с GBMFX

Доходность на риск

GIMFX vs. PGAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c PGAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIMFXPGAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
3.21

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
4.54

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.64

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.71

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

15.74

+0.82

GIMFX vs. PGAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGAIX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и PGAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и PGAIX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, примерно равная максимальной просадке PGAIX в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и PGAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMFXPGAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-26.75%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.29%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-10.71%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-22.49%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-26.75%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.34%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.66%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.71%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и PGAIX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 2.89%, в то время как у PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMFXPGAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.22%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.28%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

8.42%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

9.84%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

10.21%

-1.26%

Сравнение комиссий GIMFX и PGAIX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PGAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и PGAIX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PGAIX в 7.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.84%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		7.43%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

GIMFX and PGAIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGAIX has higher volatility (3.22%) compared to GIMFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs PGAIX's -26.75%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMFX и PGAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор