Сравнение GIMFX с GIOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GIOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIMFX показывает доходность 6.27%, а GIOTX немного ниже – 6.03%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.04% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GIOTX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GIOTX
Сравнение GIMFX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.29 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.95 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.48 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 13.25 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.29 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GIOTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GIOTX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GIOTX в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GIOTX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GIOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -56.51% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -10.66% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -29.68% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -39.29% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -7.34% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -14.35% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.80% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GIOTX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.58% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 11.71% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 16.91% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 15.23% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 16.27% | -7.33% |