Сравнение GIMFX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.72% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 8.15% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.28% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.28%.
GIMFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 6.63%
GAAVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GAAVX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GAAVX
Сравнение GIMFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 2.03 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.01 | 3.21 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.12 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 9.91 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.03 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.62 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GAAVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GAAVX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности GAAVX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.01% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.50% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GAAVX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -9.59% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -2.66% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -9.59% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -1.25% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.10% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.33% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GAAVX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.84% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 4.80% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 6.80% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 5.81% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 5.87% | +3.07% |