Сравнение GIMFX с GAAVX
GIMFX (GMO Implementation Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both mutual funds - GIMFX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO. Over the past 5 years, GIMFX returned 10.18%/yr vs 3.51%/yr for GAAVX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GAAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.92%.
GIMFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 6.99%
GAAVX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIMFX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 13.01% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 7.42% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 2.92% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Correlation
The correlation between GIMFX and GAAVX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GIMFX and GAAVX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIMFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GAAVX
Сравнение GIMFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIMFX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.42 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 3.47 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 9.86 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GAAVX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GAAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIMFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -9.59% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -4.29% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -7.73% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -7.73% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.59% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -3.07% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.51% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GAAVX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 2.28%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.43% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 5.38% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 6.78% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 5.93% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.94% | +2.99% |
Сравнение комиссий GIMFX и GAAVX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GAAVX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GAAVX в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.99% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.36% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GIMFX and GAAVX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAAVX has higher volatility (2.43%) compared to GIMFX (2.28%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs GAAVX's -9.59%.
GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIMFX и GAAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор