PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIMFX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMFX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.78% соответственно.

GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с CIBFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с HGLBGIMFX с JNSMXGIMFX с FESGXGIMFX с APPLX
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с CTSIX

Сравнение комиссий GIMFX и CVLOX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
GIMFX
GMO Implementation Fund

Доходность на риск

GIMFX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMFXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.38

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.91

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

2.08

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

7.62

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMFX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа CVLOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMFXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.38

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между GIMFX и CVLOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и CVLOX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и CVLOX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIMFXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-46.61%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-9.85%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-29.97%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-29.97%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.95%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.04%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.69%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и CVLOX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIMFXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

7.15%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

11.24%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

15.18%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

14.37%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

14.64%

-5.70%