Сравнение GILHX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.44% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и VISTX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
GILHX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
GILHX
VISTX
Сравнение GILHX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.00 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 4.71 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 5.15 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 20.61 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.00 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.70 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и VISTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и VISTX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и VISTX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -5.64% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.86% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -5.64% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -5.64% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.56% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.69% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.22% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и VISTX
Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.45% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.85% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.45% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.85% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.47% | +0.36% |