PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GILHX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILHX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.43%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с FBNDGILHX с BAGIXGILHX с BNDGILHX с BSIIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий GILHX и SWSBX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

GILHX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.59

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

2.60

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.71

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.90

9.85

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.59

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.43

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.76

+0.90

Корреляция

Корреляция между GILHX и SWSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и SWSBX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и SWSBX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GILHXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-9.06%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.54%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-9.06%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.13%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.81%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.42%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и SWSBX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILHXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.73%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.49%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.40%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.95%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

2.47%

-0.64%