Сравнение GILHX с GOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и GOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 3.12% против 8.53% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и GOF
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Доходность на риск
GILHX vs. GOF — Ранг доходности на риск
GILHX
GOF
Сравнение GILHX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | -0.72 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | -0.80 | +5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.86 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.67 | +4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | -1.50 | +18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.72 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.06 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.44 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.41 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и GOF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и GOF
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GOF в 19.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и GOF
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и GOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -54.66% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -23.24% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -32.41% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -38.50% | +30.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -18.98% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.97% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 10.38% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и GOF
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 6.62% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 16.97% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 21.15% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 18.72% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 19.48% | -17.65% |