Сравнение GILHX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 4.39% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и GIOIX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
GILHX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
GILHX
GIOIX
Сравнение GILHX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.10 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 3.46 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.50 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.56 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 10.90 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.71 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и GIOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и GIOIX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GIOIX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и GIOIX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -13.38% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.12% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -13.38% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -13.38% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.68% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.43% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.50% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и GIOIX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.97% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.61% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.44% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.13% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.87% | -1.04% |