Сравнение GILHX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.91% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и DFEQX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
GILHX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
GILHX
DFEQX
Сравнение GILHX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 4.12 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 6.61 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 2.55 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 4.59 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 20.66 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 4.12 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.11 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и DFEQX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и DFEQX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и DFEQX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, примерно равная максимальной просадке DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -8.40% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.76% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -8.40% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -8.40% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.55% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.96% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.17% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и DFEQX
Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.46% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.66% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 0.91% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.06% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.70% | +0.13% |