Сравнение GILHX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.66% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и PTRQX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
GILHX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
GILHX
PTRQX
Сравнение GILHX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.02 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.44 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.66 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 4.93 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.02 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.18 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.51 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.75 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и PTRQX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и PTRQX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и PTRQX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -20.72% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -3.08% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -20.69% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -20.72% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.35% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.31% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.04% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и PTRQX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.58% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.62% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.48% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 5.98% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 5.22% | -3.39% |