PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILD с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILD с PEP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или PEP.

Корреляция

Корреляция между GILD и PEP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GILD и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,887.97%
1,814.87%
GILD
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.39

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

GILD:

3.36

PEP:

-1.31

Коэф-т Омега

GILD:

1.43

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.01

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

GILD:

13.25

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

GILD:

4.51%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

GILD:

25.08%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

GILD:

-11.51%

PEP:

-27.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$132.33B

PEP:

$182.87B

EPS

GILD:

$4.76

PEP:

$6.81

Коэффициент P/E

GILD:

21.67

PEP:

19.59

Коэффициент PEG

GILD:

0.22

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

GILD:

4.61

PEP:

2.00

Коэффициент P/B

GILD:

6.73

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$22.06B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$17.36B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$7.98B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.59% против 6.62% соответственно.

GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.80%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILD: 2.39
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILD: 3.36
PEP: -1.31
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILD: 1.43
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILD: 2.01
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILD: 13.25
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
-0.98
GILD
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и PEP

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PEP в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILD
Gilead Sciences, Inc.		3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок GILD и PEP

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-27.65%
GILD
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и PEP

Gilead Sciences, Inc. (GILD) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 8.79% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
9.14%
GILD
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию