Сравнение GILD с KO
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GILD returned 8.00%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.99% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 8.00%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам GILD и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between GILD and KO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between GILD and KO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$160.64B
KO:
$343.14B
GILD:
$7.35
KO:
$3.18
GILD:
17.43
KO:
25.04
GILD:
0.04
KO:
3.02
GILD:
5.40
KO:
6.96
GILD:
6.83
KO:
10.20
GILD:
$29.74B
KO:
$49.28B
GILD:
$18.74B
KO:
$30.43B
GILD:
$12.88B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. KO — Ранг доходности на риск
GILD
KO
Сравнение GILD c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILD | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.87 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.66 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GILD и KO
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -68.23% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -7.89% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -16.26% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -17.27% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -36.99% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -2.91% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -16.09% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 4.03% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и KO
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.81% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 12.37% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 16.37% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 16.10% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 18.21% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и KO
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.49% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и KO
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and KO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (6.75%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор