Сравнение GILD с KMB
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GILD returned 8.00%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 8.00% против 0.60% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 8.00%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам GILD и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between GILD and KMB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between GILD and KMB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$160.64B
KMB:
$32.57B
GILD:
$7.35
KMB:
$5.93
GILD:
17.43
KMB:
16.49
GILD:
0.04
KMB:
2.85
GILD:
5.40
KMB:
1.97
GILD:
6.83
KMB:
18.13
GILD:
$29.74B
KMB:
$16.54B
GILD:
$18.74B
KMB:
$5.93B
GILD:
$12.88B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. KMB — Ранг доходности на риск
GILD
KMB
Сравнение GILD c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILD | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.79 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.21 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILD | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.91 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.09 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.03 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GILD и KMB
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -36.97% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -29.60% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -34.06% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -34.06% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -34.06% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -29.78% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -8.84% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 19.23% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и KMB
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 6.75%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 8.66% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 16.47% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 25.63% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.15% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 21.06% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и KMB
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.49% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и KMB
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and KMB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs KMB's -36.97%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор