Сравнение GILD с GD
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 7.84% против 12.38% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам GILD и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between GILD and GD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
GD:
$98.74B
GILD:
$7.35
GD:
$15.92
GILD:
17.09
GD:
22.63
GILD:
0.04
GD:
2.86
GILD:
5.30
GD:
1.83
GILD:
6.70
GD:
3.79
GILD:
$29.74B
GD:
$53.81B
GILD:
$18.74B
GD:
$7.48B
GILD:
$12.88B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. GD — Ранг доходности на риск
GILD
GD
Сравнение GILD c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.15 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 7.36 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и GD
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -75.67% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -14.53% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -22.55% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -22.55% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -51.63% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -1.49% | -17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -15.60% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 4.23% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и GD
Gilead Sciences, Inc. (GILD) и General Dynamics Corporation (GD) имеют волатильность 7.95% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.70% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 17.78% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 21.67% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 20.54% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 22.76% | +2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и GD
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и GD
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and GD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор