Сравнение GILD с CVS
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GILD in Drug Manufacturers - General, CVS in Healthcare Plans. Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 3.70%/yr for CVS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 7.84% против 3.70% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам GILD и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between GILD and CVS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between GILD and CVS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
CVS:
$130.41B
GILD:
$7.35
CVS:
$2.30
GILD:
17.09
CVS:
44.29
GILD:
5.30
CVS:
0.32
GILD:
6.70
CVS:
1.68
GILD:
$29.74B
CVS:
$407.91B
GILD:
$18.74B
CVS:
$56.59B
GILD:
$12.88B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. CVS — Ранг доходности на риск
GILD
CVS
Сравнение GILD c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.62 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 9.33 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и CVS
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -64.07% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -16.44% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -43.98% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -56.79% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -56.79% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | 0.00% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -19.54% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 6.38% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и CVS
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.50% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 25.88% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 31.05% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 29.98% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 29.30% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и CVS
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CVS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и CVS
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and CVS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор