Сравнение GILD с C
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям C по среднегодовой доходности: 7.84% против 16.22% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам GILD и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between GILD and C is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between GILD and C shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
C:
$248.34B
GILD:
$7.35
C:
$8.65
GILD:
17.09
C:
16.17
GILD:
5.30
C:
1.51
GILD:
6.70
C:
1.30
GILD:
$29.74B
C:
$171.19B
GILD:
$18.74B
C:
$77.85B
GILD:
$12.88B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. C — Ранг доходности на риск
GILD
C
Сравнение GILD c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 5.64 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 16.25 | -14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и C
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -98.00% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -14.76% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -31.31% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -44.53% | +17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -56.51% | +26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -62.68% | +43.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -43.51% | +21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 5.12% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и C
Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 7.95% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.30% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 23.09% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 28.37% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 29.20% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 33.23% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и C
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и C
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and C have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор