Сравнение GILD с ALLE
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.36% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам GILD и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between GILD and ALLE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
ALLE:
$11.60B
GILD:
$7.35
ALLE:
$7.33
GILD:
17.09
ALLE:
18.29
GILD:
0.04
ALLE:
2.04
GILD:
5.30
ALLE:
2.79
GILD:
6.70
ALLE:
5.52
GILD:
$29.74B
ALLE:
$4.16B
GILD:
$18.74B
ALLE:
$1.87B
GILD:
$12.88B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. ALLE — Ранг доходности на риск
GILD
ALLE
Сравнение GILD c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.07 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.16 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и ALLE
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -43.25% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -29.84% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -29.84% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -38.87% | +12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -43.25% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -25.19% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -11.00% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 13.18% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и ALLE
Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Allegion plc (ALLE) имеют волатильность 7.95% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.88% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 20.08% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 25.14% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 26.10% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.81% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и ALLE
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ALLE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и ALLE
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and ALLE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs ALLE's -43.25%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор