Сравнение GICIX с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GICIX показывает доходность 2.90%, а SCZ немного ниже – 2.77%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.86% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и SCZ
GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
GICIX vs. SCZ — Ранг доходности на риск
GICIX
SCZ
Сравнение GICIX c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.82 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.45 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.61 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 10.13 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.82 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и SCZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и SCZ
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SCZ в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и SCZ
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -61.86% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.43% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -36.87% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -41.07% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -7.05% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -13.16% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.94% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и SCZ
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.02% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.82% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.40% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.62% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.35% | -0.67% |