PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICIX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GICIX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICIX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%2.72%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий GICIX и AVDVX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

GICIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.78

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.36

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.53

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

14.52

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между GICIX и AVDVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и AVDVX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и AVDVX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICIXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-43.06%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-12.92%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-27.37%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-9.22%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-6.82%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.14%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и AVDVX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 7.86% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICIXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.64%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.03%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.18%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.61%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.47%

-2.79%