Сравнение GICIX с AVDVX
GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, GICIX returned 9.38%/yr vs 13.78%/yr for AVDVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GICIX charges 0.87%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.
Доходность
Сравнение доходности GICIX и AVDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 16.44%.
GICIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.91%
AVDVX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GICIX и AVDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 14.09% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 2.72% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 16.44% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
Correlation
The correlation between GICIX and AVDVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between GICIX and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GICIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск
GICIX
AVDVX
Сравнение GICIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | AVDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.44 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.66 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.92 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и AVDVX
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и AVDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GICIX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -43.06% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.92% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -13.84% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -27.37% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.40% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -6.71% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.24% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и AVDVX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 4.39% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GICIX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.54% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.48% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 15.23% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.73% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.41% | -2.61% |
Сравнение комиссий GICIX и AVDVX
GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и AVDVX
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.00% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.09% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GICIX and AVDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDVX has higher volatility (4.54%) compared to GICIX (4.39%). In terms of maximum drawdown, GICIX dropped -56.71% vs AVDVX's -43.06%.
AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GICIX и AVDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор