PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIBIX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIBIX имеют среднегодовую доходность 2.96%, а акции PDBZX немного отстают с 2.95%.

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий GIBIX и PDBZX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

GIBIX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.63

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

4.74

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.09

-0.17

Корреляция

Корреляция между GIBIX и PDBZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и PDBZX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и PDBZX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, примерно равная максимальной просадке PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBIXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-20.88%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.06%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-20.81%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-20.88%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.27%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.31%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и PDBZX

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBIXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.71%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.71%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.59%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.00%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.34%

-0.60%