Сравнение GHYIX с GSBFX
GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both mutual funds - GHYIX is a High Yield Muni fund managed by Goldman Sachs, while GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GHYIX returned 3.70%/yr vs 7.02%/yr for GSBFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GHYIX charges 0.54%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.
Доходность
Сравнение доходности GHYIX и GSBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GHYIX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 3.70% против 7.02% соответственно.
GHYIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 3.70%
GSBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам GHYIX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 2.39% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 9.33% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.23% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Correlation
The correlation between GHYIX and GSBFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.05 |
Over the past year, GHYIX and GSBFX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GHYIX
GSBFX
Сравнение GHYIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYIX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.16 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 13.72 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GHYIX и GSBFX
Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и GSBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -37.04% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -4.44% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.35% | -8.14% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -15.94% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | -23.42% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.18% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.02% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYIX и GSBFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.30%, в то время как у Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.76% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 4.45% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 5.49% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 7.41% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 7.99% | -2.60% |
Сравнение комиссий GHYIX и GSBFX
GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYIX и GSBFX
Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности GSBFX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.64% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
GHYIX and GSBFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBFX has higher volatility (1.76%) compared to GHYIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, GHYIX dropped -35.88% vs GSBFX's -37.04%.
GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHYIX и GSBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор