Сравнение GHYIX с HIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX).
GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. HIMFX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYIX и HIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYIX и HIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | -0.35% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 8.17% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | -0.13% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 5.60% | 4.74% | 8.92% | 1.91% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у HIMFX с доходностью -0.13%.
GHYIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.68%
HIMFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYIX и HIMFX
GHYIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.
Доходность на риск
GHYIX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск
GHYIX
HIMFX
Сравнение GHYIX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYIX | HIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 2.63 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYIX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.81 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GHYIX и HIMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYIX и HIMFX
Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности HIMFX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.69% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 3.99% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYIX и HIMFX
Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и HIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYIX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -17.57% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -5.60% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -17.57% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.38% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.21% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.86% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYIX и HIMFX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYIX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.15% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.89% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 6.35% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.78% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.62% | +0.75% |