PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с TMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYIX с TMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX).

GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. TMNIX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и TMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYIX и TMNIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%1.16%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		-0.24%2.56%3.92%6.85%-3.12%2.96%6.73%8.70%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TMNIX с доходностью -0.24%.

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%

TMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.41%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с BATEXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с AHYMXGHYIX с HIMFX
Часто сравнивают с TMNIX:
TMNIX с FRHIXTMNIX с NSIOXTMNIX с ABTYXTMNIX с BATEXTMNIX с HIMYXTMNIX с ABHYXTMNIX с NHMRX

Сравнение комиссий GHYIX и TMNIX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TMNIX в 1.00%.

TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Доходность на риск

GHYIX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TMNIX
Ранг доходности на риск TMNIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMNIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMNIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMNIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMNIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMNIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXTMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.67

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.48

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.80

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.33

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TMNIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и TMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXTMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.67

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.35

-0.37

Корреляция

Корреляция между GHYIX и TMNIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и TMNIX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TMNIX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		3.07%2.79%3.31%3.40%0.36%4.39%2.36%3.69%1.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и TMNIX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и TMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYIXTMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-4.63%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-2.21%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-4.63%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.18%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-1.48%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.63%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и TMNIX

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYIXTMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.07%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.69%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

2.34%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

3.00%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

2.68%

+2.69%