PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с HIMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYIX с HIMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) and HIMYX (Pioneer High Income Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, GHYIX returned 3.70%/yr vs 2.27%/yr for HIMYX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYIX charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for HIMYX.

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и HIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у HIMYX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции HIMYX по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.27% соответственно.

GHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.80%
1 год
7.16%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.89%
10 лет*
3.70%

HIMYX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.49%
1 год
2.79%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYIX и HIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		2.39%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		1.70%-1.50%6.07%3.64%-13.08%6.69%1.85%9.56%4.15%8.33%

Correlation

The correlation between GHYIX and HIMYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г.

0.69

The correlation between GHYIX and HIMYX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Pioneer High Income Municipal Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с NMZGHYIX с HIMFXGHYIX с TMNIXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с BATEXGHYIX с AHYMX
Часто сравнивают с HIMYX:
HIMYX с PLUSXHIMYX с BATEXHIMYX с AHMFXHIMYX с NMZHIMYX с TMNIXHIMYX с EWHYXHIMYX с NHMAX

Доходность на риск

GHYIX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HIMYX
Ранг доходности на риск HIMYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXHIMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.52

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.99

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.67

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

1.70

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. HIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа HIMYX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и HIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXHIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.52

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.54

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и HIMYX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и HIMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYIXHIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-35.00%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-4.22%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-7.79%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-19.32%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-19.32%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.29%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.65%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.65%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и HIMYX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.29%, в то время как у Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYIXHIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.54%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

3.10%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.46%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

5.68%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.07%

+0.32%

Сравнение комиссий GHYIX и HIMYX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HIMYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и HIMYX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности HIMYX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.64%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		8.66%8.63%5.32%4.97%3.88%3.71%3.96%5.35%5.20%5.00%5.66%5.65%

Часто задаваемые вопросы

GHYIX and HIMYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMYX has higher volatility (1.54%) compared to GHYIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, GHYIX dropped -35.88% vs HIMYX's -35.00%.

GHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYIX и HIMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор