Сравнение GHYIX с HIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX).
GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. HIMYX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYIX и HIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYIX и HIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | -0.35% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 9.33% |
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | -0.90% | -1.50% | 6.07% | 3.64% | -13.08% | 6.69% | 1.85% | 9.56% | 4.15% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у HIMYX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции HIMYX по среднегодовой доходности: 3.68% против 2.19% соответственно.
GHYIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.68%
HIMYX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYIX и HIMYX
GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HIMYX в 0.55%.
Доходность на риск
GHYIX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск
GHYIX
HIMYX
Сравнение GHYIX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYIX | HIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.27 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.34 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.19 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.38 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYIX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.27 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.52 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GHYIX и HIMYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYIX и HIMYX
Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности HIMYX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.69% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 8.24% | 8.63% | 5.32% | 4.97% | 3.88% | 3.71% | 3.96% | 5.35% | 5.20% | 5.00% | 5.66% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок GHYIX и HIMYX
Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и HIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYIX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -35.00% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -6.96% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -19.32% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | -19.32% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -6.73% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.66% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.50% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYIX и HIMYX
Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.28%, в то время как у Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYIX | HIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.41% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 4.32% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 8.39% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.62% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.04% | +0.33% |