PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYIX с GICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYIX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GHYIX уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 3.68% против 9.23% соответственно.

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с BATEXGHYIX с AHYMXGHYIX с HIMFXGHYIX с GCIIX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC

Сравнение комиссий GHYIX и GICIX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Доходность на риск

GHYIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.32

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.88

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.61

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

10.74

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.32

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.38

+0.60

Корреляция

Корреляция между GHYIX и GICIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и GICIX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GICIX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и GICIX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYIXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-56.71%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-13.39%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-34.53%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-43.84%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-10.48%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-11.00%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.26%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.28%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYIXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.86%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

11.60%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

16.41%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

16.37%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

16.68%

-11.31%