PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYIX с GCIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.20%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции GHYIX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 3.68% против 10.35% соответственно.

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%

GCIIX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.46%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с BATEXGHYIX с GICIXGHYIX с AHYMXGHYIX с HIMFX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GHYIX и GCIIX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Доходность на риск

GHYIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.89

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.46

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.37

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

9.36

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.89

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.30

+0.68

Корреляция

Корреляция между GHYIX и GCIIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и GCIIX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GCIIX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.62%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и GCIIX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-61.08%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-12.33%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-30.58%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-39.85%

+20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-9.10%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-15.11%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.12%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.28%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.86%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

11.36%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

16.91%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

15.95%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

16.70%

-11.33%