PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHM с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GHM с MPTI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или MPTI.

Корреляция

Корреляция между GHM и MPTI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GHM и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHM:

0.33

MPTI:

1.47

Коэф-т Сортино

GHM:

0.87

MPTI:

1.94

Коэф-т Омега

GHM:

1.11

MPTI:

1.24

Коэф-т Кальмара

GHM:

0.40

MPTI:

1.86

Коэф-т Мартина

GHM:

0.97

MPTI:

4.44

Индекс Язвы

GHM:

19.40%

MPTI:

20.95%

Дневная вол-ть

GHM:

52.71%

MPTI:

69.39%

Макс. просадка

GHM:

-86.10%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

GHM:

-29.87%

MPTI:

-19.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHM:

$361.10M

MPTI:

$170.46M

EPS

GHM:

$0.83

MPTI:

$2.65

Коэффициент P/E

GHM:

39.64

MPTI:

22.05

Коэффициент PEG

GHM:

0.77

MPTI:

0.77

Коэффициент P/S

GHM:

1.66

MPTI:

3.48

Коэффициент P/B

GHM:

2.90

MPTI:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$150.55M

MPTI:

$37.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$36.42M

MPTI:

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$13.95M

MPTI:

$8.08M

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 16.31%.

GHM

С начала года

-21.59%

1 месяц

18.36%

6 месяцев

-10.75%

1 год

17.37%

5 лет

26.66%

10 лет

5.81%

MPTI

С начала года

16.31%

1 месяц

24.87%

6 месяцев

2.29%

1 год

100.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHM и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг риск-скорректированной доходности GHM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHM c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и MPTI

Ни GHM, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHM и MPTI

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и MPTI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
47.04M
12.81M
(GHM) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GHM и MPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graham Corporation и M-tron Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.8%
47.3%
(GHM) Валовая рентабельность
(MPTI) Валовая рентабельность
GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.69M при выручке в 47.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.05M при выручке в 12.81M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21M при выручке в 47.04M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.58M при выручке в 12.81M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59M при выручке в 47.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.14M при выручке в 12.81M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.