PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GHM с MPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GHM с MPTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GHM (Graham Corporation) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, GHM returned 102.57%/yr vs 101.23%/yr for MPTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GHM и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность 68.38%, что значительно выше, чем у MPTI с доходностью 44.18%.

GHM

1 день
-1.86%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
47.00%
С начала года
68.38%
1 год
110.82%
3 года*
102.57%
5 лет*
52.38%
10 лет*
20.54%

MPTI

1 день
-3.47%
1 месяц
-19.81%
6 месяцев
20.82%
С начала года
44.18%
1 год
88.85%
3 года*
101.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHM и MPTI

2026 (YTD)2025202420232022
GHM
Graham Corporation		68.38%44.43%134.42%97.19%9.44%
MPTI
M-tron Industries Inc		44.18%31.87%35.66%308.00%9.37%

Correlation

The correlation between GHM and MPTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHM:

$1.26B

MPTI:

$233.03M

EPS

GHM:

$1.12

MPTI:

$2.78

Коэффициент P/E

GHM:

96.41

MPTI:

27.60

Коэффициент PEG

GHM:

0.32

MPTI:

0.49

Коэффициент P/S

GHM:

4.91

MPTI:

4.51

Коэффициент P/B

GHM:

8.58

MPTI:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$245.29M

MPTI:

$56.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$57.75M

MPTI:

$25.34M

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$14.76M

MPTI:

$12.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Corporation

M-tron Industries Inc

Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с ANFGHM с IRMGHM с SPYGHM с NVDAGHM с EME
Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с MODMPTI с IRONMPTI с RELXMPTI с TNKMPTI с AAOIMPTI с CBOEMPTI с DAC

Доходность на риск

GHM vs. MPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHM c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHMMPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.66

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.41

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

3.75

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

11.56

+2.54

GHM vs. MPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPTI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHM и MPTI

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и MPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHMMPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.11%

-49.99%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-23.84%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.46%

-49.99%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-23.84%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-18.54%

-28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

7.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и MPTI

Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHMMPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

16.75%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.12%

40.30%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

54.05%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.93%

77.39%

-27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.41%

77.39%

-31.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и MPTI

Ни GHM, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.08M
14.69M
(GHM) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GHM и MPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graham Corporation и M-tron Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.4%
44.9%
Активы портфеля
GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

GHM and MPTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (17.70%) compared to MPTI (16.75%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs MPTI's -49.99%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHM и MPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор