PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHM с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GHM с MPTI

Последнее обновление 14 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или MPTI.

Корреляция

Корреляция между GHM и MPTI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GHM и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
253.96%
177.71%
GHM
MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHM:

0.57

MPTI:

-0.14

Коэф-т Сортино

GHM:

1.14

MPTI:

0.29

Коэф-т Омега

GHM:

1.15

MPTI:

1.04

Коэф-т Кальмара

GHM:

0.67

MPTI:

-0.20

Коэф-т Мартина

GHM:

2.17

MPTI:

-0.43

Индекс Язвы

GHM:

13.86%

MPTI:

23.74%

Дневная вол-ть

GHM:

52.55%

MPTI:

71.30%

Макс. просадка

GHM:

-86.10%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

GHM:

-37.07%

MPTI:

-48.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHM:

$341.15M

MPTI:

$105.91M

EPS

GHM:

$0.83

MPTI:

$2.00

Цена/прибыль

GHM:

37.70

MPTI:

18.19

PEG коэффициент

GHM:

0.77

MPTI:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$199.62M

MPTI:

$36.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$48.68M

MPTI:

$16.59M

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$16.94M

MPTI:

$7.26M

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность -29.64%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью -24.88%.

GHM

С начала года

-29.64%

1 месяц

-18.56%

6 месяцев

7.79%

1 год

25.41%

5 лет

22.50%

10 лет

4.18%

MPTI

С начала года

-24.88%

1 месяц

-31.16%

6 месяцев

6.97%

1 год

-13.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHM и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг риск-скорректированной доходности GHM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHM c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GHM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.57-0.14
Коэффициент Сортино GHM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.140.29
Коэффициент Омега GHM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.04
Коэффициент Кальмара GHM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.76-0.20
Коэффициент Мартина GHM, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.17-0.43
GHM
MPTI

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MPTI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.57
-0.14
GHM
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и MPTI

Ни GHM, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHM и MPTI

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-37.07%
-48.01%
GHM
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и MPTI

Текущая волатильность для Graham Corporation (GHM) составляет 16.59%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 32.29%. Это указывает на то, что GHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
16.59%
32.29%
GHM
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab