Сравнение GHM с MPTI
GHM (Graham Corporation) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, GHM returned 109.98%/yr vs 107.32%/yr for MPTI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 68.08%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 73.71%.
GHM
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 68.08%
- 6 месяцев
- 83.26%
- 1 год
- 164.03%
- 3 года*
- 109.98%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 20.70%
MPTI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 32.26%
- С начала года
- 73.71%
- 6 месяцев
- 79.76%
- 1 год
- 100.33%
- 3 года*
- 107.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHM и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 68.08% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | 8.82% |
MPTI M-tron Industries Inc | 73.71% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Correlation
The correlation between GHM and MPTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.20B
MPTI:
$330.24M
GHM:
$1.34
MPTI:
$2.86
GHM:
80.35
MPTI:
32.31
GHM:
1.57
MPTI:
0.57
GHM:
5.05
MPTI:
5.28
GHM:
9.17
MPTI:
4.52
GHM:
$237.56M
MPTI:
$56.37M
GHM:
$58.50M
MPTI:
$25.34M
GHM:
$19.22M
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. MPTI — Ранг доходности на риск
GHM
MPTI
Сравнение GHM c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.06 | 4.36 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | 11.37 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.83 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок GHM и MPTI
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -49.99% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -23.16% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -49.99% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -18.90% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 8.86% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и MPTI
Текущая волатильность для Graham Corporation (GHM) составляет 12.77%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что GHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 13.83% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 39.87% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 55.17% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.97% | 70.57% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 70.57% | -25.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и MPTI
Ни GHM, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и MPTI
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
GHM and MPTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (13.83%) compared to GHM (12.77%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs MPTI's -49.99%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор