PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHM с ANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GHM с ANF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или ANF.

Корреляция

Корреляция между GHM и ANF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GHM и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHM:

0.33

ANF:

-0.71

Коэф-т Сортино

GHM:

0.87

ANF:

-0.79

Коэф-т Омега

GHM:

1.11

ANF:

0.90

Коэф-т Кальмара

GHM:

0.40

ANF:

-0.66

Коэф-т Мартина

GHM:

0.97

ANF:

-1.23

Индекс Язвы

GHM:

19.40%

ANF:

34.85%

Дневная вол-ть

GHM:

52.71%

ANF:

63.63%

Макс. просадка

GHM:

-86.10%

ANF:

-86.59%

Текущая просадка

GHM:

-29.87%

ANF:

-61.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHM:

$380.18M

ANF:

$3.49B

EPS

GHM:

$0.83

ANF:

$10.69

Коэффициент P/E

GHM:

42.01

ANF:

6.84

Коэффициент PEG

GHM:

0.77

ANF:

-24.52

Коэффициент P/S

GHM:

1.90

ANF:

0.71

Коэффициент P/B

GHM:

3.16

ANF:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$150.55M

ANF:

$3.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$36.42M

ANF:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$13.95M

ANF:

$756.19M

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность -21.59%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -51.05%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: 5.81% против 15.45% соответственно.

GHM

С начала года

-21.59%

1 месяц

18.40%

6 месяцев

-10.75%

1 год

20.99%

5 лет

27.04%

10 лет

5.81%

ANF

С начала года

-51.05%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-49.18%

1 год

-43.60%

5 лет

45.88%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHM и ANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг риск-скорректированной доходности GHM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHM c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа ANF равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и ANF

Ни GHM, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GHM и ANF

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и ANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и ANF

Graham Corporation (GHM) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеют волатильность 11.39% и 11.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
47.04M
1.58B
(GHM) Общая выручка
(ANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GHM и ANF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graham Corporation и Abercrombie & Fitch Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.8%
61.5%
(GHM) Валовая рентабельность
(ANF) Валовая рентабельность
GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.69M при выручке в 47.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

ANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 974.01M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21M при выручке в 47.04M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

ANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в 256.06M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59M при выручке в 47.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

ANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 187.23M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.