PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHM с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHM с QTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHM (Graham Corporation) is a stock, while QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Over the past 10 years, GHM returned 20.70%/yr vs 22.85%/yr for QTEC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GHM и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность 68.08%, что значительно выше, чем у QTEC с доходностью 43.17%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 20.70% против 22.85% соответственно.

GHM

1 день
3.94%
1 месяц
10.30%
С начала года
68.08%
6 месяцев
83.26%
1 год
164.03%
3 года*
109.98%
5 лет*
49.77%
10 лет*
20.70%

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHM и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHM
Graham Corporation		68.08%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%-3.80%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%

Correlation

The correlation between GHM and QTEC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г.

0.39

The correlation between GHM and QTEC shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Corporation

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EMEGHM с LLY
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ

Доходность на риск

GHM vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHM c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.84

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.54

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.06

4.07

+4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.27

13.17

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHM vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTEC равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMQTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.84

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GHM и QTEC

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHMQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.11%

-58.86%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-16.03%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.46%

-29.00%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-45.54%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.83%

-45.54%

-29.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-9.89%

-37.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

4.94%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и QTEC

Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHMQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

7.51%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

18.24%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.73%

22.97%

+27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.97%

29.17%

+19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.99%

27.50%

+17.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и QTEC

Ни GHM, ни QTEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GHM and QTEC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (12.77%) compared to QTEC (7.51%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs QTEC's -58.86%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHM и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор