PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHM с QTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHM с QTEC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC).

QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или QTEC.

Корреляция

Корреляция между GHM и QTEC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GHM и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHM:

0.33

QTEC:

0.02

Коэф-т Сортино

GHM:

0.87

QTEC:

0.23

Коэф-т Омега

GHM:

1.11

QTEC:

1.03

Коэф-т Кальмара

GHM:

0.40

QTEC:

0.01

Коэф-т Мартина

GHM:

0.97

QTEC:

0.03

Индекс Язвы

GHM:

19.40%

QTEC:

9.70%

Дневная вол-ть

GHM:

52.71%

QTEC:

31.66%

Макс. просадка

GHM:

-86.10%

QTEC:

-58.86%

Текущая просадка

GHM:

-29.87%

QTEC:

-12.27%

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 5.81% против 16.18% соответственно.

GHM

С начала года

-21.59%

1 месяц

18.36%

6 месяцев

-10.75%

1 год

17.37%

5 лет

26.66%

10 лет

5.81%

QTEC

С начала года

-1.83%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-7.22%

1 год

0.57%

5 лет

13.67%

10 лет

16.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHM и QTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг риск-скорректированной доходности GHM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг риск-скорректированной доходности QTEC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTEC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHM c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа QTEC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и QTEC

GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.02%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GHM и QTEC

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и QTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и QTEC

Загрузка...