PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHM с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHM с QTEC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC).

QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GHM и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHM и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHM
Graham Corporation		26.50%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%-3.80%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.53%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у QTEC с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 17.20% против 18.24% соответственно.

GHM

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.26%
С начала года
26.50%
6 месяцев
41.50%
1 год
170.83%
3 года*
80.18%
5 лет*
42.06%
10 лет*
17.20%

QTEC

1 день
0.31%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-6.04%
1 год
24.53%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.25%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Corporation

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EMEGHM с LLY
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO

Доходность на риск

GHM vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHM c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMQTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.29

0.84

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.37

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.64

1.61

+8.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.79

4.92

+18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHM vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа QTEC равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMQTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.84

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.29

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между GHM и QTEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и QTEC

Ни GHM, ни QTEC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GHM и QTEC

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и QTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.11%

-58.86%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-16.03%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-45.54%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.83%

-45.54%

-29.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-10.86%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.63%

-9.96%

-37.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

5.26%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и QTEC

Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

8.15%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.67%

18.21%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.32%

29.50%

+22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.70%

29.03%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

27.34%

+17.51%