Сравнение GHM с QTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC).
QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GHM и QTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHM и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 26.50% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -4.53% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -39.83% | 26.89% | 38.76% | 48.22% | -4.62% | 37.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у QTEC с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 17.20% против 18.24% соответственно.
GHM
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 26.50%
- 6 месяцев
- 41.50%
- 1 год
- 170.83%
- 3 года*
- 80.18%
- 5 лет*
- 42.06%
- 10 лет*
- 17.20%
QTEC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. QTEC — Ранг доходности на риск
GHM
QTEC
Сравнение GHM c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.29 | 0.84 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.37 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | 1.61 | +8.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.79 | 4.92 | +18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 0.84 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.29 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GHM и QTEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и QTEC
Ни GHM, ни QTEC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GHM и QTEC
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и QTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHM | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -58.86% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -16.03% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -45.54% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -45.54% | -29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -10.86% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.63% | -9.96% | -37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 5.26% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и QTEC
Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHM | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 8.15% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 18.21% | +19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.32% | 29.50% | +22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 29.03% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 27.34% | +17.51% |