PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHM с NNGRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GHM с NNGRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и NN Group NV ADR (NNGRY).

Доходность

Сравнение доходности GHM и NNGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и NN Group NV ADR (NNGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHM и NNGRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHM
Graham Corporation		27.43%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%2.09%
NNGRY
NN Group NV ADR		4.00%86.91%23.85%5.66%-20.38%31.93%22.19%1.16%-6.12%20.09%

Фундаментальные показатели

EPS

GHM:

$1.34

NNGRY:

$2.49

Коэффициент P/E

GHM:

60.92

NNGRY:

16.10

Коэффициент PEG

GHM:

1.19

NNGRY:

0.97

Коэффициент P/S

GHM:

3.83

NNGRY:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$237.56M

NNGRY:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$58.50M

NNGRY:

$13.94B

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$19.22M

NNGRY:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у NNGRY с доходностью 4.00%.

GHM

1 день
3.71%
1 месяц
-6.05%
С начала года
27.43%
6 месяцев
45.54%
1 год
177.65%
3 года*
84.28%
5 лет*
42.27%
10 лет*
16.85%

NNGRY

1 день
2.25%
1 месяц
0.08%
С начала года
4.00%
6 месяцев
13.60%
1 год
53.04%
3 года*
41.86%
5 лет*
18.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Corporation

NN Group NV ADR

Часто сравнивают с GHM:
GHM с IRMGHM с SPYGHM с QTECGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EMEGHM с LLY
Часто сравнивают с NNGRY:
NNGRY с AAGIYNNGRY с ETNNGRY с 500U.LNNGRY с AIANNGRY с WMB

Доходность на риск

GHM vs. NNGRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NNGRY
Ранг доходности на риск NNGRY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHM c NNGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и NN Group NV ADR (NNGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMNNGRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.48

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.15

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.10

4.38

+5.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.00

15.27

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHM vs. NNGRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа NNGRY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и NNGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMNNGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.48

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между GHM и NNGRY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и NNGRY

GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%
NNGRY
NN Group NV ADR		4.83%5.03%12.41%8.05%6.68%4.59%6.17%4.58%4.01%3.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHM и NNGRY

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки NNGRY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и NNGRY.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMNNGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.11%

-51.47%

-34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-11.90%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-40.27%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-4.26%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.64%

-11.87%

-35.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

3.41%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и NNGRY

Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с NN Group NV ADR (NNGRY) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMNNGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

7.13%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

13.88%

+23.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.34%

21.51%

+30.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.72%

26.53%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

27.83%

+17.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и NNGRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и NN Group NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.70M
3.49B
(GHM) Общая выручка
(NNGRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию