PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHM с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GHM с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHM (Graham Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GHM returned 20.70%/yr vs 69.25%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GHM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность 68.08%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 20.70% против 69.25% соответственно.

GHM

1 день
3.94%
1 месяц
10.30%
С начала года
68.08%
6 месяцев
83.26%
1 год
164.03%
3 года*
109.98%
5 лет*
49.77%
10 лет*
20.70%

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHM и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHM
Graham Corporation		68.08%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%-3.80%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between GHM and NVDA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHM:

$1.20B

NVDA:

$5.33T

EPS

GHM:

$1.34

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

GHM:

80.35

NVDA:

33.51

Коэффициент PEG

GHM:

1.57

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

GHM:

5.05

NVDA:

21.10

Коэффициент P/B

GHM:

9.17

NVDA:

27.28

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$237.56M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$58.50M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$19.22M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с EMEGHM с LLY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

GHM vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.60

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.21

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.06

2.70

+6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.27

6.62

+15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHM vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.60

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GHM и NVDA

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHMNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.11%

-89.72%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-20.21%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.46%

-36.88%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-66.34%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.83%

-66.34%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.14%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-36.20%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

8.23%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и NVDA

Graham Corporation (GHM) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.77% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHMNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

12.53%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

25.59%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.73%

34.16%

+16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.97%

51.67%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.99%

49.80%

-4.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и NVDA

GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
56.70M
81.62B
(GHM) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GHM и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graham Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
23.8%
74.9%
Активы портфеля
GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

GHM and NVDA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (12.77%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs NVDA's -89.72%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHM и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор