Сравнение GHM с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности GHM и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 27.43% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
GHM:
$913.20M
EME:
$34.22B
GHM:
$1.34
EME:
$28.22
GHM:
60.92
EME:
26.92
GHM:
1.19
EME:
0.63
GHM:
3.83
EME:
2.01
GHM:
6.95
EME:
9.31
GHM:
$237.56M
EME:
$16.99B
GHM:
$58.50M
EME:
$3.33B
GHM:
$19.22M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 16.85% против 32.17% соответственно.
GHM
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 27.43%
- 6 месяцев
- 45.54%
- 1 год
- 177.65%
- 3 года*
- 84.28%
- 5 лет*
- 42.27%
- 10 лет*
- 16.85%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. EME — Ранг доходности на риск
GHM
EME
Сравнение GHM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | 2.56 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 2.84 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.10 | 4.21 | +5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.00 | 10.89 | +14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 2.56 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.99 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GHM и EME составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и EME
GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок GHM и EME
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -70.56% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -25.15% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -36.19% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -48.00% | -26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.55% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.64% | -15.43% | -32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 9.73% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и EME
Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 11.93% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 32.55% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.34% | 40.30% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.72% | 32.91% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 32.76% | +12.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и EME
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.