PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHM с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GHM с EME

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или EME.

Корреляция

Корреляция между GHM и EME составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GHM и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHM:

0.33

EME:

0.36

Коэф-т Сортино

GHM:

0.87

EME:

0.77

Коэф-т Омега

GHM:

1.11

EME:

1.12

Коэф-т Кальмара

GHM:

0.40

EME:

0.48

Коэф-т Мартина

GHM:

0.97

EME:

1.19

Индекс Язвы

GHM:

19.40%

EME:

14.57%

Дневная вол-ть

GHM:

52.71%

EME:

42.70%

Макс. просадка

GHM:

-86.10%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

GHM:

-29.87%

EME:

-17.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHM:

$380.18M

EME:

$19.67B

EPS

GHM:

$0.83

EME:

$22.63

Коэффициент P/E

GHM:

42.01

EME:

19.42

Коэффициент PEG

GHM:

0.77

EME:

1.32

Коэффициент P/S

GHM:

1.90

EME:

1.31

Коэффициент P/B

GHM:

3.16

EME:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$150.55M

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$36.42M

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$13.95M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 5.81% против 26.07% соответственно.

GHM

С начала года

-21.59%

1 месяц

18.40%

6 месяцев

-10.75%

1 год

20.99%

5 лет

27.04%

10 лет

5.81%

EME

С начала года

-3.08%

1 месяц

17.20%

6 месяцев

-14.43%

1 год

15.83%

5 лет

50.02%

10 лет

26.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHM и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг риск-скорректированной доходности GHM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHM c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и EME

GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.23%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GHM и EME

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и EME

Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 11.39% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
47.04M
3.87B
(GHM) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GHM и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graham Corporation и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
24.8%
18.7%
(GHM) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.69M при выручке в 47.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21M при выручке в 47.04M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59M при выручке в 47.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.