PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GHM с LLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или LLY.

Корреляция

Корреляция между GHM и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GHM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHM:

0.33

LLY:

-0.11

Коэф-т Сортино

GHM:

0.87

LLY:

0.08

Коэф-т Омега

GHM:

1.11

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

GHM:

0.40

LLY:

-0.20

Коэф-т Мартина

GHM:

0.97

LLY:

-0.40

Индекс Язвы

GHM:

19.40%

LLY:

12.45%

Дневная вол-ть

GHM:

52.71%

LLY:

38.01%

Макс. просадка

GHM:

-86.10%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

GHM:

-29.87%

LLY:

-23.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHM:

$380.18M

LLY:

$674.60B

EPS

GHM:

$0.83

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

GHM:

42.01

LLY:

59.87

Коэффициент PEG

GHM:

0.77

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

GHM:

1.90

LLY:

13.77

Коэффициент P/B

GHM:

3.16

LLY:

44.23

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$150.55M

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$36.42M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$13.95M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 5.81% против 28.45% соответственно.

GHM

С начала года

-21.59%

1 месяц

18.40%

6 месяцев

-10.75%

1 год

20.99%

5 лет

27.04%

10 лет

5.81%

LLY

С начала года

-4.68%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-2.72%

5 лет

37.70%

10 лет

28.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг риск-скорректированной доходности GHM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и LLY

GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GHM и LLY

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и LLY

Текущая волатильность для Graham Corporation (GHM) составляет 11.39%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что GHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
47.04M
12.73B
(GHM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GHM и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graham Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
24.8%
82.5%
(GHM) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.69M при выручке в 47.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21M при выручке в 47.04M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59M при выручке в 47.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.