Сравнение GHM с IESC
GHM (Graham Corporation) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GHM in Specialty Industrial Machinery, IESC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, GHM returned 20.45%/yr vs 47.29%/yr for IESC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 61.72%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 86.22%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 20.45% против 47.29% соответственно.
GHM
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 61.72%
- 6 месяцев
- 81.27%
- 1 год
- 153.96%
- 3 года*
- 109.11%
- 5 лет*
- 48.61%
- 10 лет*
- 20.45%
IESC
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 86.22%
- 6 месяцев
- 72.76%
- 1 год
- 166.54%
- 3 года*
- 142.30%
- 5 лет*
- 67.69%
- 10 лет*
- 47.29%
Сравнение доходности по годам GHM и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 61.72% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
IESC IES Holdings, Inc. | 86.22% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between GHM and IESC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г. | 0.20 |
Over the past year, GHM and IESC have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.16B
IESC:
$14.62B
GHM:
$1.34
IESC:
$18.85
GHM:
77.31
IESC:
38.43
GHM:
1.51
IESC:
0.46
GHM:
4.86
IESC:
4.02
GHM:
8.83
IESC:
13.63
GHM:
$237.56M
IESC:
$3.63B
GHM:
$58.50M
IESC:
$931.31M
GHM:
$19.22M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. IESC — Ранг доходности на риск
GHM
IESC
Сравнение GHM c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 7.69 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.90 | 21.83 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.05 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GHM и IESC
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -98.32% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -21.80% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -49.23% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -54.28% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -54.28% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -55.03% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 7.66% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и IESC
Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 12.25% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.59% | 49.68% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 61.92% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 53.91% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 48.10% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и IESC
Ни GHM, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и IESC
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
GHM and IESC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (12.92%) compared to IESC (12.25%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs IESC's -98.32%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор