PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHC с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GHC с CDNS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GHC (Graham Holdings Company) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GHC returned 9.74%/yr vs 32.16%/yr for CDNS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GHC и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 9.74% против 32.16% соответственно.

GHC

1 день
-3.76%
1 месяц
3.39%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
21.24%
3 года*
26.64%
5 лет*
13.01%
10 лет*
9.74%

CDNS

1 день
2.48%
1 месяц
13.61%
С начала года
26.21%
6 месяцев
23.89%
1 год
31.50%
3 года*
18.71%
5 лет*
25.21%
10 лет*
32.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHC и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHC
Graham Holdings Company		3.20%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.21%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between GHC and CDNS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between GHC and CDNS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHC:

$7.48M

CDNS:

$107.98B

EPS

GHC:

$90.63

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

GHC:

12.47

CDNS:

92.09

Коэффициент PEG

GHC:

0.14

CDNS:

7.02

Коэффициент P/S

GHC:

0.99

CDNS:

19.50

Коэффициент P/B

GHC:

0.00

CDNS:

12.38

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$3.75B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.10B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$722.08M

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Holdings Company

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с GHC:
GHC с AGMGHC с APYXGHC с ACGLGHC с ADBEGHC с VOOGHC с WSTGHC с IAU
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

GHC vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHC
Ранг доходности на риск GHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHC c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHCCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.39

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

2.32

+0.52

GHC vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDNS равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHC и CDNS

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHCCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-93.13%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-28.85%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-29.05%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-29.59%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-32.12%

-30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.26%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-39.62%

+20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

13.62%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и CDNS

Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.69%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHCCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

16.62%

-9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

31.81%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

39.00%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

36.19%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

34.14%

-5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и CDNS

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHC
Graham Holdings Company		0.65%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.47B
(GHC) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GHC and CDNS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.62%) compared to GHC (6.69%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHC и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор