PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHC с ACM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GHC и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции GHC превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.48% соответственно.


GHC

1 день
-3.76%
1 месяц
3.39%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
21.24%
3 года*
26.64%
5 лет*
13.01%
10 лет*
9.74%

ACM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-28.48%
1 год
-37.17%
3 года*
-6.12%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHC и ACM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHC
Graham Holdings Company
3.20%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%
ACM
AECOM
-26.51%-9.91%16.67%9.77%10.72%55.38%15.42%62.75%-28.67%2.17%

Correlation

The correlation between GHC and ACM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.39

The correlation between GHC and ACM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHC:

$7.48M

ACM:

$9.09B

EPS

GHC:

$90.63

ACM:

$3.82

Коэффициент P/E

GHC:

12.47

ACM:

18.20

Коэффициент PEG

GHC:

0.14

ACM:

0.11

Коэффициент P/S

GHC:

0.99

ACM:

0.58

Коэффициент P/B

GHC:

0.00

ACM:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$3.75B

ACM:

$15.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.10B

ACM:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$722.08M

ACM:

$976.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Graham Holdings Company

AECOM

Доходность на риск

GHC vs. ACM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHC
Ранг доходности на риск GHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ACM
Ранг доходности на риск ACM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHC c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GHCACMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.78

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.77

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.46

+4.30

GHC vs. ACM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ACM равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHC и ACM

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ACM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GHCACMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-59.97%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-48.61%

+28.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-48.61%

+28.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-48.61%

+28.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-54.12%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-47.85%

+42.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-18.49%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

25.45%

-17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и ACM

Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.69%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GHCACMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.02%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

26.28%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

32.21%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

26.69%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

31.19%

-2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и ACM

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ACM в 1.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACM
AECOM
1.64%1.09%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHC
Graham Holdings Company
0.65%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.80B
(GHC) Общая выручка
(ACM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GHC and ACM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACM has higher volatility (8.02%) compared to GHC (6.69%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs ACM's -59.97%.

GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHC и ACM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор