Сравнение GHC с ACM
GHC (Graham Holdings Company) and ACM (AECOM) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GHC returned 9.74%/yr vs 8.48%/yr for ACM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHC и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции GHC превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.48% соответственно.
GHC
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 9.74%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам GHC и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 3.20% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between GHC and ACM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.39 |
The correlation between GHC and ACM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHC:
$7.48M
ACM:
$9.09B
GHC:
$90.63
ACM:
$3.82
GHC:
12.47
ACM:
18.20
GHC:
0.14
ACM:
0.11
GHC:
0.99
ACM:
0.58
GHC:
0.00
ACM:
4.00
GHC:
$3.75B
ACM:
$15.99B
GHC:
$1.10B
ACM:
$1.24B
GHC:
$722.08M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. ACM — Ранг доходности на риск
GHC
ACM
Сравнение GHC c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHC | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.77 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.46 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHC и ACM
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -59.97% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -48.61% | +28.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -48.61% | +28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -48.61% | +28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -54.12% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -47.85% | +42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -18.49% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 25.45% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и ACM
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.69%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 8.02% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 26.28% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 32.21% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 26.69% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 31.19% | -2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и ACM
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ACM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHC Graham Holdings Company | 0.65% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHC and ACM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (8.02%) compared to GHC (6.69%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs ACM's -59.97%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор