PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GH с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GH с VGSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GH (Guardant Health, Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, GH returned 5.68%/yr vs 1.90%/yr for VGSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GH и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardant Health, Inc. (GH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GH показывает доходность 51.75%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.83%.

GH

1 день
-4.88%
1 месяц
21.72%
6 месяцев
38.42%
С начала года
51.75%
1 год
224.20%
3 года*
59.96%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

VGSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.83%
1 год
3.20%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GH и VGSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GH
Guardant Health, Inc.		51.75%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%107.87%35.46%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.83%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.43%

Correlation

The correlation between GH and VGSH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardant Health, Inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GH:
GH с VOOGH с BLZEGH с CCGH с MRNAGH с CVSGH с TMDXGH с IONQ
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

GH vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GH
Ранг доходности на риск GH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GH c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
2.43

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.86

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.84

3.63

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

14.01

+3.43

GH vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GH на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GH и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GH и VGSH

Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.03%

-5.70%

-85.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.98%

-0.88%

-32.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.79%

-0.97%

-58.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.84%

-5.66%

-82.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

0.00%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-0.59%

-50.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

0.23%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GH и VGSH

Guardant Health, Inc. (GH) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

0.49%

+18.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.76%

1.00%

+39.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.60%

1.33%

+59.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.04%

1.98%

+66.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.27%

1.58%

+66.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GH и VGSH

GH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GH
Guardant Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.84%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

GH and VGSH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GH has higher volatility (18.81%) compared to VGSH (0.49%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs VGSH's -5.70%.

GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GH и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор