PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GH с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GH с MRNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GH (Guardant Health, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GH in Diagnostics & Research, MRNA in Biotechnology. Over the past 5 years, GH returned 2.49%/yr vs -24.19%/yr for MRNA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GH и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardant Health, Inc. (GH) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GH показывает доходность 30.27%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.

GH

1 день
4.75%
1 месяц
48.64%
С начала года
30.27%
6 месяцев
22.61%
1 год
178.60%
3 года*
60.16%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GH и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GH
Guardant Health, Inc.		30.27%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%107.87%-16.49%
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Correlation

The correlation between GH and MRNA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.28

The correlation between GH and MRNA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GH:

$17.47B

MRNA:

$20.38B

EPS

GH:

-$3.40

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

GH:

15.69

MRNA:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

GH:

$1.08B

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GH:

$701.01M

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

GH:

-$411.42M

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardant Health, Inc.

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с GH:
GH с EXASGH с VOOGH с CCGH с BLZEGH с CVSGH с TMDXGH с IONQ
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ

Доходность на риск

GH vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GH
Ранг доходности на риск GH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GH c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.40

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.25

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.53

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

5.00

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GH vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GH на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа MRNA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GH и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.40

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GH и MRNA

Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.03%

-95.38%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.98%

-35.51%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.79%

-86.58%

+26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.84%

-95.38%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-89.35%

+63.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.66%

-56.66%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

17.90%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GH и MRNA

Guardant Health, Inc. (GH) и Moderna, Inc. (MRNA) имеют волатильность 18.73% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

18.65%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.16%

48.15%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.94%

64.07%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.69%

66.39%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.14%

71.92%

-3.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GH и MRNA

Ни GH, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GH и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
301.67M
389.00M
(GH) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GH and MRNA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GH has higher volatility (18.73%) compared to MRNA (18.65%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs MRNA's -95.38%.

GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GH и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор