Сравнение GH с MRNA
GH (Guardant Health, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GH in Diagnostics & Research, MRNA in Biotechnology. Over the past 5 years, GH returned 5.80%/yr vs -26.41%/yr for MRNA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 52.60%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 109.63%.
GH
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 20.73%
- 6 месяцев
- 39.00%
- С начала года
- 52.60%
- 1 год
- 229.67%
- 3 года*
- 60.24%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
MRNA
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 47.79%
- С начала года
- 109.63%
- 1 год
- 91.99%
- 3 года*
- -20.41%
- 5 лет*
- -26.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 52.60% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | -18.46% |
MRNA Moderna, Inc. | 109.63% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between GH and MRNA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between GH and MRNA shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GH:
$20.67B
MRNA:
$24.53B
GH:
-$3.37
MRNA:
-$8.14
GH:
18.53
MRNA:
10.90
GH:
$1.08B
MRNA:
$2.23B
GH:
$701.01M
MRNA:
-$309.00M
GH:
-$411.42M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. MRNA — Ранг доходности на риск
GH
MRNA
Сравнение GH c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.25 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 2.60 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 5.04 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GH и MRNA
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -95.38% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -35.51% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -86.58% | +26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -95.38% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -87.24% | +74.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.15% | -57.41% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 18.30% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и MRNA
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 18.59%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 27.81%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.59% | 27.81% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 50.55% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.59% | 69.11% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.01% | 67.17% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.25% | 72.45% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и MRNA
Ни GH, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GH and MRNA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (27.81%) compared to GH (18.59%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs MRNA's -95.38%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор