PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GH с TMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GH с TMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GH (Guardant Health, Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GH in Diagnostics & Research, TMDX in Medical Devices. Over the past 5 years, GH returned 2.49%/yr vs 22.24%/yr for TMDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GH и TMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardant Health, Inc. (GH) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GH показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -41.33%.

GH

1 день
4.75%
1 месяц
48.64%
С начала года
30.27%
6 месяцев
22.61%
1 год
178.60%
3 года*
60.16%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

TMDX

1 день
2.41%
1 месяц
-24.82%
С начала года
-41.33%
6 месяцев
-48.52%
1 год
-45.02%
3 года*
-1.53%
5 лет*
22.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GH и TMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GH
Guardant Health, Inc.		30.27%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%17.80%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		-41.33%95.11%-21.01%27.88%222.13%-3.72%4.68%-14.98%

Correlation

The correlation between GH and TMDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.32

The correlation between GH and TMDX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GH:

$17.47B

TMDX:

$2.58B

EPS

GH:

-$3.40

TMDX:

$4.34

Коэффициент P/S

GH:

15.69

TMDX:

4.45

Общая выручка (12 мес.)

GH:

$1.08B

TMDX:

$635.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

GH:

$701.01M

TMDX:

$375.74M

EBITDA (12 мес.)

GH:

-$411.42M

TMDX:

$125.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardant Health, Inc.

TransMedics Group, Inc.

Часто сравнивают с GH:
GH с EXASGH с VOOGH с CCGH с BLZEGH с MRNAGH с CVSGH с IONQ
Часто сравнивают с TMDX:
TMDX с NVDATMDX с LLYTMDX с SPYTMDX с GCTTMDX с FTNTTMDX с NVOTMDX с TJX

Доходность на риск

GH vs. TMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GH
Ранг доходности на риск GH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TMDX
Ранг доходности на риск TMDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GH c TMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
-0.78

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
-0.99

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.88

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

-0.77

+6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

-1.93

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GH vs. TMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GH на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа TMDX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GH и TMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

-0.78

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GH и TMDX

Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и TMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.03%

-73.69%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.98%

-58.76%

+25.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.79%

-67.79%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.84%

-67.79%

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-59.47%

+33.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.66%

-31.82%

-19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

23.33%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GH и TMDX

Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 18.73%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 30.09%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

30.09%

-11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.16%

43.50%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.94%

58.02%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.69%

72.03%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.14%

71.72%

-3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GH и TMDX

Ни GH, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GH и TMDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
301.67M
173.93M
(GH) Общая выручка
(TMDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GH и TMDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Guardant Health, Inc. и TransMedics Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
65.2%
58.2%
Активы портфеля
GH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.

TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

GH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

GH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

GH and TMDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDX has higher volatility (30.09%) compared to GH (18.73%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs TMDX's -73.69%.

GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GH и TMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор