Сравнение GH с CC
GH (Guardant Health, Inc.) and CC (The Chemours Company) are both stocks. GH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, GH returned 0.79%/yr vs -7.78%/yr for CC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и CC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у CC с доходностью 70.76%.
GH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 27.64%
- 1 год
- 169.47%
- 3 года*
- 54.42%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
CC
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 70.76%
- 6 месяцев
- 71.48%
- 1 год
- 92.41%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам GH и CC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 28.09% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | 35.46% |
CC The Chemours Company | 70.76% | -27.57% | -44.01% | 6.53% | -5.99% | 39.85% | 45.61% | -32.54% | -31.68% |
Correlation
The correlation between GH and CC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between GH and CC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GH:
-$3.40
CC:
-$3.65
GH:
15.42
CC:
0.39
GH:
$1.08B
CC:
$5.82B
GH:
$701.01M
CC:
$878.00M
GH:
-$411.42M
CC:
$66.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. CC — Ранг доходности на риск
GH
CC
Сравнение GH c CC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и The Chemours Company (CC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | CC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.34 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 5.30 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GH и CC
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки CC в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и CC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | CC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -86.15% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -39.79% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -73.60% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -76.42% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -52.00% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.49% | -40.98% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 17.50% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и CC
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 12.93%, в то время как у The Chemours Company (CC) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | CC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 15.15% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.14% | 47.63% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 64.26% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 55.80% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 57.49% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и CC
GH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 1.75% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
GH Guardant Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и CC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и The Chemours Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GH и CC
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
CC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
CC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.
CC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
GH and CC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CC has higher volatility (15.15%) compared to GH (12.93%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs CC's -86.15%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и CC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор