PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GH с CC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GH и CC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardant Health, Inc. (GH) и The Chemours Company (CC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GH показывает доходность 24.37%, что значительно ниже, чем у CC с доходностью 93.43%.


GH

1 день
-2.41%
1 месяц
39.33%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.88%
1 год
177.42%
3 года*
57.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*

CC

1 день
-2.75%
1 месяц
-16.64%
С начала года
93.43%
6 месяцев
75.97%
1 год
132.66%
3 года*
-9.21%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GH и CC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GH
Guardant Health, Inc.
24.37%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%107.87%16.74%
CC
The Chemours Company
93.43%-27.57%-44.01%6.53%-5.99%39.85%45.61%-32.54%-30.46%

Correlation

The correlation between GH and CC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.21

The correlation between GH and CC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GH:

-$3.40

CC:

-$3.65

Коэффициент P/S

GH:

14.97

CC:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

GH:

$1.08B

CC:

$5.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GH:

$701.01M

CC:

$878.00M

EBITDA (12 мес.)

GH:

-$411.42M

CC:

$66.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guardant Health, Inc.

The Chemours Company

Доходность на риск

GH vs. CC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GH
Ранг доходности на риск GH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CC
Ранг доходности на риск CC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GH c CC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и The Chemours Company (CC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

3.35

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

7.97

+5.47

GH vs. CC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GH на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа CC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GH и CC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.09

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.11

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GH и CC

Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки CC в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и CC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GHCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.03%

-86.15%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.98%

-39.79%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.79%

-73.60%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.84%

-76.42%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.07%

-45.63%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.68%

-40.96%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

16.71%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GH и CC

Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 18.85%, в то время как у The Chemours Company (CC) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GHCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

23.87%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.92%

47.42%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.38%

63.94%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.65%

55.65%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.13%

57.45%

+10.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GH и CC

GH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CC
The Chemours Company
1.55%4.35%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%
GH
Guardant Health, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GH и CC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и The Chemours Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
301.67M
1.38B
(GH) Общая выручка
(CC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GH и CC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Guardant Health, Inc. и The Chemours Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
65.2%
15.4%
Активы портфеля
GH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.

CC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

GH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.

CC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

GH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.

CC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.


Часто задаваемые вопросы


GH and CC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CC has higher volatility (23.87%) compared to GH (18.85%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs CC's -86.15%.

GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GH и CC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор