PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSIX с GSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.81% соответственно.

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с HGLBGGSIX с JNSGX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Сравнение комиссий GGSIX и GSBFX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXGSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.90

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.17

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между GGSIX и GSBFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и GSBFX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GSBFX в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и GSBFX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSIXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-37.04%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-6.41%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-15.94%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-23.42%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.16%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.20%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.38%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и GSBFX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSIXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.71%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.17%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

7.54%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

7.38%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

7.97%

+6.32%