PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с CENTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSIX с CENTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Centerstone Investors Fund (CENTX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и CENTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и CENTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%20.64%
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CENTX с доходностью 2.97%.

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.74%
1 год
19.08%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Centerstone Investors Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с HGLBGGSIX с TRXAXGGSIX с JNSGX
Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с PDSYXCENTX с MHEIXCENTX с RAPZXCENTX с MHESXCENTX с PFADXCENTX с GIMFXCENTX с HRLYX

Сравнение комиссий GGSIX и CENTX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.

CENTX
Centerstone Investors Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. CENTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c CENTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXCENTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.99

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.83

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.18

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

12.03

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. CENTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CENTX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и CENTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXCENTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между GGSIX и CENTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и CENTX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности CENTX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и CENTX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и CENTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSIXCENTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-35.29%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.41%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-24.40%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

0.00%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.21%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.64%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и CENTX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSIXCENTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.00%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

5.16%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

10.38%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

11.55%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

13.07%

+1.22%