PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGSIX с RPGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и RPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и RPGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.50%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у RPGAX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции RPGAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.59% соответственно.


GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

RPGAX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.68%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Сравнение комиссий GGSIX и RPGAX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.


Доходность на риск

GGSIX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGSIXRPGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.84

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.27

-0.86

GGSIX vs. RPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPGAX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и RPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGSIXRPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между GGSIX и RPGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и RPGAX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности RPGAX в 7.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
7.06%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и RPGAX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и RPGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGSIXRPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-24.42%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.66%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-21.79%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-24.42%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.13%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-3.88%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.78%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и RPGAX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGSIXRPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.97%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.07%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

9.95%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

9.41%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

10.21%

+4.08%