Сравнение GGSIX с RPGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и RPGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и RPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у RPGAX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции RPGAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.59% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и RPGAX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.
Доходность на риск
GGSIX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск
GGSIX
RPGAX
Сравнение GGSIX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | RPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 7.27 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и RPGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и RPGAX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности RPGAX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и RPGAX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и RPGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -24.42% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -7.66% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -21.79% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -24.42% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.13% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.88% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.78% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и RPGAX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.97% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 6.07% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 9.95% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 9.41% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 10.21% | +4.08% |