Сравнение GGSIX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции GGSIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 17.31% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и PRWAX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
GGSIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
GGSIX
PRWAX
Сравнение GGSIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.75 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и PRWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и PRWAX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и PRWAX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -55.06% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -14.05% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -29.38% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -30.50% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -11.33% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -9.92% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.79% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и PRWAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 5.36%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.07% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 12.83% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 19.62% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.93% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 18.84% | -4.55% |