Сравнение GGSIX с PRWAX
GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - GGSIX is a Global Allocation fund managed by Goldman Sachs, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, GGSIX returned 11.36%/yr vs 17.43%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GGSIX charges 0.19%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции GGSIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 17.43% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.36%
PRWAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам GGSIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 10.48% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 1.11% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between GGSIX and PRWAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.88 |
The correlation between GGSIX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGSIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
GGSIX
PRWAX
Сравнение GGSIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.10 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 3.85 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.17 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и PRWAX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -55.06% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -14.09% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -19.06% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -29.38% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -30.50% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.90% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.00% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и PRWAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 3.21%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGSIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.52% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 10.56% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 13.27% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 17.61% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 18.72% | -4.39% |
Сравнение комиссий GGSIX и PRWAX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и PRWAX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности PRWAX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 10.75% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.26% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
GGSIX and PRWAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRWAX has higher volatility (3.52%) compared to GGSIX (3.21%). In terms of maximum drawdown, GGSIX dropped -52.85% vs PRWAX's -55.06%.
GGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGSIX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор