PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGSIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и PRWAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции GGSIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 17.31% соответственно.


GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Сравнение комиссий GGSIX и PRWAX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


Доходность на риск

GGSIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGSIXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.66

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

4.75

+1.66

GGSIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGSIXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между GGSIX и PRWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и PRWAX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и PRWAX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и PRWAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGSIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-55.06%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.05%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-29.38%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-30.50%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-11.33%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-9.92%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.79%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и PRWAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 5.36%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGSIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.07%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

12.83%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

19.62%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

17.93%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

18.84%

-4.55%